Rangiranje klijenata

Visina kamata budućih kredita tvrtkama ovisit će o njihovim financijskim izvješćima, kvaliteti menadžmenta, stanju u industriji i drugim pokazateljima poslovanja. Bolji klijent – jeftiniji kredit; lošiji klijent – skuplji krediti. Ili, ako je klijent ispod crte isplativosti i naplate – nema kredita. Sustav internog rangiranja klijenata prema metodologiji Basela II prva će u Hrvatskoj početi primjenjivati Erste&Steiermärkische banka. Riječ je o primjeni matematičkih izračuna koji uključuju sve vrste kreditnih, tržišnih i operativnih rizika. U Erste banci tako izrađuju scoring- i rating-modele, modele vjerojatnosti neplaćanja kredita, modele gubitka zbog neplaćanja… I to, prema odluci vlasnika i uz blagoslov austrijske središnje banke, potpuno samostalno, prema trenutačnim hrvatskim tržišnim okolnostima i slici pojedinog klijenta u Hrvatskoj, ne u Austriji! Sve bi to trebalo pomoći da se što točnije izračuna minimalni kapital potreban za bankovne rizike.

• Mi smo velika banka, dakle banka od sistemskog rizika. Ako nam se što dogodi, možemo ugroziti stabilnost sustava. Zato je važno što točnije izračunati potreban kapital. Interno rangiranje klijenata omogućuje nam i da točno izmjerimo rizik naplate kredita i tako određimo primjerene kamate za svakog klijenta. To znači da usluge, kamate, instrumente osiguranja itd. prilagođavamo svakom klijentu – kaže Stjepan Anić, direktor Direkcije za kvantitativna istraživanja.

Što to konkretno donosi poduzećima koja, ne svojom krivnjom, muku muče s nelikvidnošću? – Većina poduzetnika ima problema s naplatom, pa i s plaćanjem obveza banci. Klijentima je zbog toga narušen scoring, što banku stoji većih izdavanja za rezerve i kapital. Upravo zbog sustava internog rangiranja klijenata, povezanog i sa sustavom rezerviranja, rizik je otkriven na vrijeme, tako da naša banka nije morala naglo i višestruko povećavati iznos rezervi, što su neke morale učiniti – napominje Dejan Donev, zamjenik direktora Sektora upravljanja rizicima.

Novim se klijentima-građanima računa visina plaće, imovina, bračni status, odnosno tvrtkama financijska izvješća, kvaliteta menadžmenta, stanje u industriji. Kod klijenata s duljim stažem u banci najvažnije postaje njegovo ponašanje na svim računima, dakle koliko je puta skliznuo u ‘crveni’ minus, kasnio s plaćanjem obveza, što u konačnici određuje uvjete budućih kredita. Anić napominje da interno rangiranje klijenata skriva i opasnost.

• Neke banke majke potiču uporabu internih modela rangiranja izrađenih na temelju podataka koji opisuju stanje u njihovim matičnim zemljama. Kad se takav sustav primijeni u Hrvatskoj, stvara se slika da se rizici mjere, što u stvarnosti nije slučaj jer model nije razvijen prema stvarnom stanju u našoj zemlji. Onda se teže štede kapital i rezerve jer takva prilagodba svakom korisniku bankarske usluge nije utemeljena na stvarnoj rizičnosti njezinih klijenata – upozorava.

Kako je stanje u ostalim bankama? U Hypo banci kažu da imaju izrađene interne modele većinu kreditne izloženosti. U trenutku odobravanja kredita interni scoring-modeli služe kao kriteriji odobravanja koji se poslije mogu upotrijebiti za identificiranje potencijalnih gubitaka i klijenata koji neće moći vratiti plasmane.

Raiffeisen banka ima razvijen interni sustav rejtinga za ocjenu rizičnosti korporativnih klijenata još od 2005. No s početkom krize počela je razvijati model ‘ranih znakova prepoznavanja’ koji pravodobno uočava loše klijente, a i metode koje su se donedavno fokusirale na rast prodajnih aktivnosti sele se na one koje procjenjuju rizičnost. Tako se, kažu ondje, bolje upravlja portfeljom, umanjuje rizik i donose kvalitetnije poslovne odluke.

Predsjednica Uprave Kreditne banke Zagreb Nelsi Rončević kaže da se sami muče i uče jer nemaju banku majku koja im čuva leđa. – Sâm scoring nije jamstvo da će klijent vraćati kredit i da će zbog toga biti manje spornih kredita i rezervacija. Nelikvidnost je problem broj jedan, pa tvrtka koja dobro posluje lako postaje lošom. I uz najbolji scoring bankama jedino preostaje što češće razgovarati s klijentom, pronalaziti zajedničke mogućnosti za rješavanje sporne situacije – kaže Rončević.

U Podravskoj banci kažu da su prije krize počeli raditi na sustavu scoringa boniteta klijenata i uskoro ga planiraju uvesti.