Home / Biznis i politika / Hoće li nam rastući srednjoročni rizici povisiti cijenu novca?

Hoće li nam rastući srednjoročni rizici povisiti cijenu novca?

Niska inflacija, manjak novih dugoročnih kunskih obveznica te potencijalno snažna monetarna relaksacija impliciraju niže dulje kunske prinose u 2010.

Veličina izazova za središnje banke tajming povlačenja dvogodišnje interventne likvidnosti uvjere li se u održiv oporavak ekonomije uz inflaciju pod kontrolom. Svjetska tržišta osluškuju kad će nam Federalne rezerve (FED) poručiti da minimalne kamate višu nisu potrebne. S obzirom na to da će utjecaj rekordnih monetarnih i fiskalnih poticaja kad-tad prestati, jedino je osobna potrošnja zasnovana na održivom oporavku tržišta rada, realnom dohotku, pa i zaduživanju, kadra omogućiti oporavak. Ostaje i pitanje što ako ekonomija opet ‘zašepa’ u deflaciju, jer nova bi fiskalna ekspanzija teško prošla u svjetlu galopirajućega javnog duga. Koliko su FED-ove odluke osjetljive, govori slučaj bezazlenog podizanja diskontne kamate praćen trenutačnim skokom dvogodišnjih i desetgodišnjih prinosa za 13 i 10 temeljnih bodova.

Žestoka rasprava također se vodi o ranim modalitetima monetarnog izlaska – povući likvidnost pa podići kamate ili obrnuto? Scenarij u kojem FED jača kupnju hipotekom osiguranih papira, a podizanje kamata prethodi uklanjanju viška likvidnosti, moguće je kad bi tržište nekretnina prilično kaskalo za buđenjem šire ekonomije. Neviđeni rast FED-ove bilance ne smije biti zapreka u prilagodbi spasonosnih mjera. Čak je opravdano da FED zadrži interventno kupljene stotine milijardi trezorskih zapisa do dospjeća pa ih ciljano (ras)proda u slučaju anomalije niskih trezorskih prinosa. Pad FED-ovih pozicija u ‘trezorcima’ u ranoj fazi monetarnog stezanja bio bi kontraproduktivan i s obzirom na znatan kamatni prihod prema toj osnovi.

Ekonomisti se još spore o dinamici slabljenja monetarnog poticaja, i to ponajviše o rastu kamatnih stopa. Povijesno se prvih 200 do 250 temeljnih bodova temeljne kamate podigne u samo nekoliko kvartala, a tržišta danas konsenzualno vide to na samo 0,75 posto na kraju 2010. Logika onih koji danas očekuju odlučniji FED temelji se na sumnji u potrebu odugovlačenja ako su uvjeti na novčanim tržištima i u ekonomiji sazreli. Nakon te inicijalne faze tempo rasta kamata mogao bi se usporiti uz rizik dulje stanke u 2011., kako monetarni stisak, fiskalne škare te jači dolar nepovoljno utječu na rast i sentiment. Napokon treba znati da dinamiku izlaska npr. Europske središnje banke određuje i fiskalna neizvjesnost u eurozoni, pa još izostaju odluke o većem uklanjanju likvidnosti.

Apetit za rizik kumovao je i recentnoj rasprodaji obveznica, i to zato što se u vrednovanju zaduženja Hrvatske osim trendova na razvijenim tržištima duga traži dobra procjena rizika (tržišnog segmenta, države itd.). Svjetske kamatne stope, premija rizika te domaća monetarna politika kod nas nedvojbeno uvelike formiraju kamate. Stoga nije teško uvijesti da niska inflacija, manjak novih dugoročnih kunskih obveznica te potencijalno snažna monetarna relaksacija impliciraju niže dulje kunske prinose u 2010. To i dalje ne znači da će HNB poplaviti tržišta likvidnošću nakon zadnjeg otpuštanja tri milijarde kuna dok god nema pozitivnih učinaka na ukupnu ekonomsku sliku.

Snažan pad premije na rizik nakon odmrzavanja kreditnih tržišta, jačanja inozemnog ekonomskog optimizma te apetita za višim prinosom mogle bi, nadalje, preokrenuti razboritije ocjene izazova za razvijene, pa i regionalne ekonomije glede izvora rasta BDP-a i vjerojatnosti javnih financija. Tako još nije posve jasno koliko su veće bruto javne potrebe za financiranjem (17 ak posto BDP-a u Hrvatskoj u 2010.) i velik udio kratkoročnog financiranja ugrađen u premiju na rizik. Oklijevanje u sklapanju aranžmana s MMF-om, što više, jača srednjoročne rizike jer pogoršanje fiskalne slike u izostanku apsolutne prilagodbe i ključnih reformi kad-tad vodi rastu indirektnih poreza, što se redovito pokaže inflatornim.

Nedvojbeno je da bi rizik stagflacije uz kraći prekid realne konvergencije negativno utjecao na cijenu zaduženja i isplativost investicija. Kratkoročno, hrvatske su obveznice poduprte nešto boljim kreditnim profilom (proračunski deficit, deficit platne bilance) u odnosu na velik dio istočnoeuropskih zemalja, suženjem ‘spreada’ Emerging Market Bond Indexa (EMBI+) zbog smažene volatilnosti tržišta i većih izgleda za pristupanje EU. Ne manje važan jest i trenutačni apetit za dugom tržišta u nastajanju s obzirom na bolje fiskalne pokazatelje u odnosu na mnoge razvijene ekonomije i smažene rizike deprecijacije EM valuta.