Neka vaš novac padne na plodno tlo…
![Image of a flower pot]
Upravljanje rizicima u bankama
Najvažniji kreditni rizici
Upravljanje rizicima u bankarskom sektoru, za razliku od većine ostalih u Hrvatskoj, ‘najuobičajeniji’ proces. Svaka banka ima odjel za upravljanje rizicima i ljude koji se bave tim poslom, što proizlazi iz prirode poslovanja – o kvalitetnom upravljanju rizicima ovisi zaštita sigurnosti klijenata te likvidnost i solventnost banke. Banke imaju višemane sličnu organizaciju upravljanja rizicima, koja nužno pokriva kreditne, tržišne i operativne rizike.
- Kreditni rizici predstavljaju najveći dio ukupnih rizika kod komercijalnih banaka – kaže Milan Ujević, direktor Sektora upravljanja rizicima Zagrebačke banke.
Glavni tržišni rizici su rizici likvidnosti, rizici vezani uz promjene kamatnih stopa, promjenu tečajeva valuta i rizici vezani uz promjenu vrijednosti dionica i obveznica.
- Operativni rizici su novijeg datuma, a odnose se na to da banka identificira i upravlja gubicima koji nastaju zbog internih i eksternih rizika – problemi s informatičkim sustavom, prijevare, oružane pljačke, loše definirani i kontrolirani procesi, prirodni utjecaji itd. – objasnio je Ujević.
Postojeći propisi o adekvatnosti kapitala banke i rizicima kojima su banke izložena ne traže da se osigura kapital za operativne rizike. To je novost koju donosi Basel II, koji će u Hrvatskoj vjerojatno biti primijenjen od 2009. godine. U Zagrebačkoj banci u sljedećih četiri ili pet godina planiraju postići napredne modele Basela II po pitanju upravljanja kreditnim, tržišnim i operativnim rizicima. U primarnom smislu risk management u banci počinje u poslovnim sektorima, gdje se ocjenjuju tri stvari – kreditna sposobnost klijenta, vrijednost instrumenta osiguranja na plate potraživanja koje klijent nudi ili može dati te kvaliteta poslovnog odnosa klijenta i banke.
